量化交易的體會

 經過了幾年的努力，我漸漸有種體會。在量化交易（quant trading）的領域中，我們埋首於海量數據中尋找能長期獲得正報酬的交易策略，這個過程在頭幾年簡直是絕望的。 由於一切都是自學，再加上並沒有專職投入，所以進度很緩慢而且毫無成效。 如今，專職投入這件工作，我的體會已經不太一樣了，我認為要在浩瀚的數值空間中找到超額報酬(Alpha)，機會非常多，如黑夜中天上的繁星那麼多。 機會很多但這不是一件容易的工作，因為數值空間太高維（curse of dimensionality），放眼望去一片繁星但實際上每一顆星球的距離都非常遙遠。 滿天星斗，但人類還沒有技術抵達任何一顆恆星。尋找好的交易策略就有點類似這樣，你必須在超高維度的數值空間中朝正確的方向前進，在正確的航向下經過一番努力才能抵達流著奶與蜜的星球。